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Si recuerda la diferencia entre los errores de seguimiento alfa, este artículo está aquí para ayudarlo.
Aprobado
Alfa es a menudo la rentabilidad de los medios activos superior a un cierto período de tiempo. Dado que el error de ejecución suele medir algún tipo de desviación estándar del rendimiento exigente de una cartera, es diferente de este perro alfa en particular. Es probable que una cartera no muestre un error de seguimiento simplemente por el hecho de que está asociado con la superioridad o puede tener un rendimiento inferior.
¿Qué es un error de seguimiento?
El dilema de seguimiento es el desajuste entre las actividades de la prima de posición, o podría ser esa cartera, y los modelos de comportamiento de precios del índice de referencia. Este es el favorito en el contexto de fondos de cobertura, fondos mutuos o fondos cotizados en bolsa (ETF) como parte de un fondo general, evitando que tener un trabajo. tan eficaz como una cesión diseñada para generar ganancias o pérdidas inesperadas.
El error de seguimiento se revelará como un margen de desviación estándar que indica la diferencia entre el reembolso que recibe el inversor y el retorno continuo del punto de referencia que probablemente intenta imitar. .
Comprender el error
Debido a que el riesgo de elección se mide en la mayoría de los casos frente a un punto de referencia real, el error de administración es un completo ampliamente utilizado para medir el rendimiento de la inversión. El error de seguimiento muestra la consistencia de un gasto en relación con un punto de referencia durante un nuevo período de tiempo. Incluso las carteras muy indexadas al índice de referencia operarán de manera diferente al índice de referencia, aunque las diferencias entre los componentes sobre una buena base diaria, trimestral y anual posiblemente sean pequeñas. Se utiliza una medida que tiene que ver con el error de observación para cuantificar la gran diferencia de este método.
El error de seguimiento es la desviación estándar asociada con la diferencia entre el rendimiento de todas las inversiones y, además, su punto de referencia. Dada una secuencia similar a los rendimientos de una buena inversión pasado el registro o su estándar, el error de búsqueda se calcula de la siguiente manera:
En términos de inversiones sólidas Bueno, el error de progresión puede ser de segunda mano para poner a prueba a los gestores de cartera. Cuando un administrador real ve un rendimiento promedio bajo, así como un gran error de seguimiento, la casa es una indicación única de que un regalo está mal con esa inversión e incluso ese inversor en particular probablemente debería obtener un reemplazo.
Aprobado
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Es muy posible que sea necesario predecir el rendimiento, especialmente para los administradores de cartera cuantitativos que generan modelos de regímenes de riesgo que aumentan los factores que pueden influir en estos cambios de precios finales. Luego, los gerentes simplemente crean la cartera más reciente que usa todo tipo junto con componentes as estándar (como apariencia, apalancamiento, impulso y posiblemente un límite máximo) para crear una cartera de inversión que tiene una falla importante que coincide con mi punto de referencia.
Consideraciones especiales
Factores que pueden afectar el error de seguimiento
Por supuesto, el
Además de las tarifas, cualquier cantidad de otros factores pueden contribuir al error de seguimiento de un fondo. El factor fundamental es la medida en que el stock de acciones es el mismo que los activos de la araña o estándar del motor de búsqueda subyacente. Muchos fondos consisten principalmente en la idea del administrador del fondo, su muestra representativa más reciente de estas acciones que componen la lista determinada. A menudo, también hay diferencias de ponderación entre los activos del fondo, por no hablar de los activos indexados.
Las acciones sin liquidez o las acciones en las que se negocian con lentitud también pueden aumentar la posibilidad de un error de seguimiento, aunque esto puede causar que los precios varíen significativamente del precio minorista en caso de que el Fondo compre regularmente acciones, probablemente tales valores a cerrar tipo de cambio superior – solicitar diferenciales. Finalmente, la volatilidad de todos los niveles relacionados con el índice también puede provocar fácilmente el error de seguimiento.
Los ETF
Descuentos premium y valor liquidativo
Una prima y un descuento al valor liquidativo pueden ocurrir fácilmente cuando los inversores valoran un ETF por encima o por debajo del valor liquidativo de su cesta relacionada con valores. Tales desviaciones suelen ser muy raras. En el caso de la prima, esto generalmente se arbitra usando el Ejecutor Autorizado comprando nuestro precio Vender acciones en la bolsa de opciones sobre acciones para obtener alguna ganancia (hasta que vea que la prima desaparece) Primas y descuentos de hasta Se conocen hasta el 5%, distintos para ETFs con baja cotización.
Optimización
Si prácticamente no hay acciones negociadas en el conjunto de datos de referencia, el proveedor de ETF no puede comprarlas todas sin hacer que sus precios se disparen, increíblemente utiliza una muestra compuesta vinculada con acciones más líquidas para representar el índice. Esto se denomina cartera de optimización del motor de estudio.
Límites de diversificación
Los ETF se registrarán con los reguladores mientras que los fondos mutuos y cumplirán con las regulaciones pertinentes según sea necesario. Preste atención a los requisitos de diversidad: el 75 % de los activos se invierte en efectivo, acciones del gobierno y valores de otros vendedores de organizaciones de inversión, y en muchos casos no se puede invertir más del 5 % de los activos totales en un solo valor. Los problemas de seguimiento de ETF están afectando actualmente el rendimiento del sector en el que ya opero en muchas empresas importantes.
El software para reparar su PC está a solo un clic de distancia: descárguelo ahora.Alpha, a menudo denominado ROI energético, mide el rendimiento general asociado con una inversión en relación con el último índice o punto de referencia del mercado, que definitivamente está diseñado para representar el movimiento general específico del mercado. El exceso de la rentabilidad de la propiedad sobre la rentabilidad del estándar es el alfa de la inversión.
El error de seguimiento suele ser la diferencia en el rendimiento general real entre una posición (generalmente la cartera de experiencia completamente nueva) y el índice de referencia correspondiente. Un error difícil de observar puede pasar a ser considerado como un indicador de cualquier actividad gerencial del presupuesto establecido y la probabilidad de esta.
El error de seguimiento también desempeña un papel en la determinación de la manera más fácil de “activar” la estrategia de cada gerente. Cuanto menor sea su error de seguimiento, diría que más cerca está la empresa del punto de referencia. Cuanto mayor es el error de seguimiento humano, más se desvía el corredor de divisas del punto de referencia.
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